20/12/2020 SGI - Sistema de Gestão em Investimentos sgi.referenciagr.net.br/relat_mensal/relatorio/14/2020-1 1-01 1/14 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAP ADA CONJUNTURA ECONÔMICA E FINANCEIRA 11/2020 20/12/2020 SGI - Sistema de Gestão em Investimentos sgi.referenciagr.net.br/relat_mensal/relatorio/14/2020-1 1-01 2/14 IN TR O DUÇÃO Neste relatório disponibilizamos a cojuntura econômica financeira para a gestão financeira do RPPS , com dados relevantes ao mês. A EMPRESA tem como base o comprometimento, a ética profissional e a transparência na troca de informações com nossos clientes, ou seja, é a prestação de serviços de qualidade com o comprometimento das legislações vigentes. Nosso trabalho consiste em analisar os produtos que o investidor apresente, nos baseando em um processo eficiente e fundamentado, processo esse que ande junto com os objetivos do investidor . Junto a isto podemos emitir um parecer quanto às características e risco de cada produto. Com isso exposto, demostramos toda nossa transparência quanto às intituições financeiras e produtos por elas distribuídos, não nos permitindo a indicação de instituições financeiras. 20/12/2020 SGI - Sistema de Gestão em Investimentos sgi.referenciagr.net.br/relat_mensal/relatorio/14/2020-1 1-01 3/14 Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituiç ão, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere. Av. Padre Cacique, 320 | 2º andar | Bloco A | Bairro: Praia de Belas | CEP: 90810-240 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059 Abaixo apresentamos uma tabela onde informamos à rentabilidade em percentuais do mês, últimos seis meses e do ano. T ambém esta sendo demonstrado a rentabilidade em reais do mês e do ano. Ambas informações estão sendo utilizado a data-base do mês deste relatório. RENT ABILIDADE Fundos de Investimento 11/2020 (%) Últimos 6 meses (%) No ano (%) 11/2020 (R$) ANO (R$) BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA 1,16% 4,27% 6,49% 15.722,50 62.61 1,69 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 0,21% 1,11% 3,46% 14.930,69 176.129,18 BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP 0,34% 0,31% 3,95% 1.636,87 6.31 1,83 BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIP AL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA- GERAL LP 0,68% 1,82% 2,35% 16.679,94 16.753,89 BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA- B LP 1,93% 4,87% 0,26% 22.398,78 -177.835,02 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,34% 4,57% 6,29% 44.248,27 197.984,86 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 1,31% 3,81% 5,87% 39.509,53 169.031,96 BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,95% 5,15% 1,06% 95.320,58 -28.728,75 BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,69% 1,73% 2,35% 26.428,56 92.130,73 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,20% 0,93% 3,15% 55,70 127,01 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,34% 0,45% 4,35% 6.580,07 67.335,40 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA 0,82% 1,37% 5,27% 12.154,53 -5.552,33 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES 15,69% 24,89% -6,93% 42.515,17 -30.845,21 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1,22% 4,27% 6,28% 27.825,03 136.548,05 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1,29% 3,83% 5,82% 47.297,76 199.873,01 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1,99% 5,19% 1,17% 14.904,56 -40.711,21 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,22% 1,09% 3,34% 9.538,07 192.706,92 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,33% 0,43% 4,38% 7.928,58 20.151,34 CAIXA SMALL CAPS A TIVO FI AÇÕES 15,73% 29,26% -10,06% 57.924,94 -73.788,13 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOV A11) 15,87% 24,48% -4,87% 14.214,73 8.423,91 SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 1,99% 4,83% 0,42% 9.812,67 2.746,73 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA 0,19% 0,85% 3,42% 2.609,75 45.889,35 Total: 530.237,28 1.037.295,20 20/12/2020 SGI - Sistema de Gestão em Investimentos sgi.referenciagr.net.br/relat_mensal/relatorio/14/2020-1 1-01 4/14 Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituiç ão, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere. Av. Padre Cacique, 320 | 2º andar | Bloco A | Bairro: Praia de Belas | CEP: 90810-240 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059 Rentabilidade da Carteira Mensal - 1 1/2020 0 10 20 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRA TÉGICA FIC RENDA FIXA ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOV A11) 1,161,161,16 0,210,210,21 0,680,680,68 1,931,931,93 1,341,341,34 1,311,311,31 1,951,951,95 0,690,690,69 0,200,200,20 0,340,340,34 15,6915,6915,69 1,221,221,22 1,291,291,29 1,991,991,99 0,220,220,22 0,330,330,33 15,7315,7315,73 1,991,991,99 0,190,190,19 0,340,340,34 0,820,820,82 15,8715,8715,87 20/12/2020 SGI - Sistema de Gestão em Investimentos sgi.referenciagr.net.br/relat_mensal/relatorio/14/2020-1 1-01 5/14 Rentabilidade da Carteira Ano ? Ano 2020 -20 -10 0 10 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRA TÉGICA FIC RENDA FIXA ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOV A11) 6,496,496,49 3,463,463,46 2,352,352,35 0,260,260,26 6,296,296,29 5,875,875,87 1,061,061,06 2,352,352,35 3,153,153,15 4,354,354,35 -6,93-6,93-6,93 6,286,286,28 5,825,825,82 1,171,171,17 3,343,343,34 4,384,384,38 -10,06-10,06-10,06 0,420,420,42 3,423,423,42 3,953,953,95 5,275,275,27 -4,87-4,87-4,87 Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituiç ão, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere. Av. Padre Cacique, 320 | 2º andar | Bloco A | Bairro: Praia de Belas | CEP: 90810-240 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059 Enquadramento V alor Aplicado (R$) % Aplicado % Limite alvo % Limite Superior Status FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 36.417.568,62 76,45% 65,00% 100,00% ENQUADRADO FI Renda Fixa/Referenciado RF - Art. 7º, III, a 5.493.238,71 11,53% 24,00% 60,00% ENQUADRADO FI de Renda Fixa - Art.7º, IV , a 4.986.214,61 10,47% 2,00% 30,00% ENQUADRADO FI Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a 313.519,79 0,66% 1,00% 10,00% ENQUADRADO FI de Ações Geral - Art. 8º, II, a 426.211,88 0,89% 1,50% 10,00% ENQUADRADO Total: 47.636.753,59 100,00% 93,50% Enquadramento 3.922/2010 e suas alterações 20/12/2020 SGI - Sistema de Gestão em Investimentos sgi.referenciagr.net.br/relat_mensal/relatorio/14/2020-1 1-01 6/14 Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituiç ão, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere. Av. Padre Cacique, 320 | 2º andar | Bloco A | Bairro: Praia de Belas | CEP: 90810-240 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059 Composição da Carteira 1 1/2020 R$ % BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA 1.478.090,78 3,10 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 7.106.724,68 14,92 BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP 478.421,35 1,00 BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIP AL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP 2.458.305,00 5,16 BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP 1.184.414,87 2,49 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3.349.815,30 7,03 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 3.049.692,61 6,40 BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 4.986.214,61 10,47 BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3.865.531,17 8,11 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 28.259,24 0,06 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.929.697,83 4,05 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRA TÉGICA FIC RENDA FIXA 1.494.447,67 3,14 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES 313.519,79 0,66 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 2.312.486,78 4,85 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 3.719.921,50 7,81 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 764.449,20 1,60 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 4.433.170,76 9,31 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 2.406.859,75 5,05 CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES 426.211,88 0,89 SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 502.746,72 1,06 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA 1.347.772,12 2,83 Total: 47.636.753,59 100,00 Na tabela abaixo mostramos a composição da carteira por fundo de investimentos do RPPS no mês deste relatório, na sequencia uma tabela com a composição dos investimentos por benchmark e um gráfico com a porcentagem investida em cada fundo de investimento. 20/12/2020 SGI - Sistema de Gestão em Investimentos sgi.referenciagr.net.br/relat_mensal/relatorio/14/2020-1 1-01 7/14 Disponibilidade em conta corrente: 69.719,26 Montante total - Aplicações + Disponibilidade: 47.706.472,85 Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituiç ão, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere. Av. Padre Cacique, 320 | 2º andar | Bloco A | Bairro: Praia de Belas | CEP: 90810-240 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059 Composição por segmento Benchmark % R$ IDKA 2 14,99 7.140.392,86 IRF-M 1 27,1 1 12.915.926,79 IRF-M 10,11 4.814.978,93 IMA Geral 13,28 6.323.836,17 IMA-B 15,61 7.437.825,39 IMA-B 5 14,21 6.769.614,1 1 IPCA 3,14 1.494.447,67 IBX-50 0,66 313.519,79 Ações 0,89 426.211,88 Total: 100,00 47.636.753,59 20/12/2020 SGI - Sistema de Gestão em Investimentos sgi.referenciagr.net.br/relat_mensal/relatorio/14/2020-1 1-01 8/14 Composição da carteira - 11/2020 0 5 10 15 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIP AL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA 3,103,103,10 14,92 1,001,001,00 5,165,165,16 2,492,492,49 7,037,037,03 6,40 10,4710,4710,47 8,118,118,11 0,060,060,06 4,054,054,05 3,14 0,660,660,66 4,854,854,85 7,81 1,601,601,60 9,319,319,31 5,055,055,05 0,890,890,89 1,061,061,06 2,832,832,83 Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituiç ão, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere. Av. Padre Cacique, 320 | 2º andar | Bloco A | Bairro: Praia de Belas | CEP: 90810-240 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059 Abaixo apresentamos uma tabela onde informamos o risco em percentuais do mês e do ano corrente bem como o valor e percentual alocado em cada fundo de investimento. Fundos de Investimentos RISCO ALOCAÇÃO V AR 95% - CDI 11/2020 Ano R$ % BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA 0,73% 2,17% 1.478.090,78 3,10 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 0,12% 0,29% 7.106.724,68 14,92 BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP 1,29% 3,27% 478.421,35 1,00 BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIP AL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP 1,04% 2,87% 2.458.305,00 5,16 BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP 2,34% 6,67% 1.184.414,87 2,49 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,73% 2,07% 3.349.815,30 7,03 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 0,87% 2,46% 3.049.692,61 6,40 BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 2,35% 6,26% 4.986.214,61 10,47 BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,04% 2,66% 3.865.531,17 8,11 20/12/2020 SGI - Sistema de Gestão em Investimentos sgi.referenciagr.net.br/relat_mensal/relatorio/14/2020-1 1-01 9/14 O Gráfico ao lado se refere a exposição em risco da carteira de investimento do RPPS, ou seja, os percentuais demonstrados mostram o volume alocado em % exposto ao risco de mercado. Saliento que a medida esta sendo levando em consideração o cenário atual e as expectativas. BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,12% 0,28% 28.259,24 0,06 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,26% 2,99% 1.929.697,83 4,05 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRA TÉGICA FIC RENDA FIXA 0,87% 2,94% 1.494.447,67 3,14 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES 10,65% 22,38% 313.519,79 0,66 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,69% 2,03% 2.312.486,78 4,85 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,87% 2,47% 3.719.921,50 7,81 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 2,33% 6,29% 764.449,20 1,60 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,11% 0,27% 4.433.170,76 9,31 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1,26% 2,98% 2.406.859,75 5,05 CAIXA SMALL CAPS A TIVO FI AÇÕES 10,99% 23,42% 426.211,88 0,89 SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 2,36% 6,32% 502.746,72 1,06 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA 0,14% 0,59% 1.347.772,12 2,83 Total: 47.636.753,59 100,00 % Alocado por Grau de Risco - 1 1/2020 BAIXO 27.1% MÉDIO/ALTO 55.7% AL TO 17.2% Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituiç ão, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere. Av. Padre Cacique, 320 | 2º andar | Bloco A | Bairro: Praia de Belas | CEP: 90810-240 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059 Benchmarks IMA Geral IMA B IRF-M 1 Ibovespa IPCA + 5,86% CHAP ADA 01/2020 0,56% 0,26% 0,44% -3,16% 0,69% 0,35% 02/2020 0,45% 0,45% 0,38% -8,43% 0,73% 0,32% 03/2020 -1,98% -6,97% 0,60% -29,90% 0,55% -3,14% 04/2020 0,86% 1,31% 0,45% 10,25% 0,16% 0,69% A seguir mostraremos um comparativo em percentuais entre alguns benchmarks selecionados e a rentabilidade acumulada atingida mês a mês pelo RPPS. Na sequência serão demonstrados três gráficos: a) Evolução Patrimonial; b) Percentual alocado por Instituição Financeira e; c) Percentual alocado em Renda Fixa e V ariável. 20/12/2020 SGI - Sistema de Gestão em Investimentos sgi.referenciagr.net.br/relat_mensal/relatorio/14/2020-1 1-01 10/14 05/2020 1,02% 1,52% 0,42% 9,28% 0,09% 1,25% 06/2020 0,99% 2,05% 0,28% 8,76% 0,74% 1,04% 07/2020 1,74% 4,39% 0,24% 6,09% 0,84% 1,44% 08/2020 -0,60% -1,80% 0,12% -3,27% 0,72% -0,34% 09/2020 -0,60% -1,51% 0,15% -4,80% 1,12% -0,51% 10/2020 0,09% 0,21% 0,16% -0,69% 1,34% 0,06% 11/2020 0,73% 2,00% 0,23% 15,90% 1,37% 1,13% Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituiç ão, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere. Av. Padre Cacique, 320 | 2º andar | Bloco A | Bairro: Praia de Belas | CEP: 90810-240 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059 20/12/2020 SGI - Sistema de Gestão em Investimentos sgi.referenciagr.net.br/relat_mensal/relatorio/14/2020-1 1-01 11/14 Evolução Patrimonial CHAP ADA 31/12/2019 31/01/2020 28/02/2020 31/03/2020 30/04/2020 29/05/2020 30/06/2020 31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 30/10/2020 30/11/2020 45,000,000 46,000,000 47,000,000 48,000,000 Período PL R$ Por instituição Financeira 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 BANRISUL BB CEF BNP Paribas Asset Management SICREDI 12.705.956,68 17.209.210,76 15.871.067,33 0,000,000,00 1.850.518,841.850.518,841.850.518,84 Renda Fixa x Renda V ariável 0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 Renda Fixa Renda Variável 46.897.021,94 739.731,67739.731,67739.731,67 Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituiç ão, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere. Av Padre Cacique 320|2º andar |Bloco A|Bairro: PraiadeBelas |CEP: 90810 240|Porto Alegre/RS |Fone: (051)32078059 20/12/2020 SGI - Sistema de Gestão em Investimentos sgi.referenciagr.net.br/relat_mensal/relatorio/14/2020-1 1-01 12/14 Av. Padre Cacique, 320 | 2º andar | Bloco A | Bairro: Praia de Belas | CEP: 90810-240 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059 RESUMO MERCADO X CAR TEIRA DE INVESTIMENTO Finalm ente, chegamos próximos ao final do ano de 2020 que podemos dizer foi bastante atípico. O ano se iniciou com um certo otimismo quanto ao Brasil, com perspectivas favoráveis para o avanço das reformas estruturais. Contudo, no início do ano o mundo já dava sinais de preocupação com a Epidemia SARS COV 2 sur gida em Wuhan na China, o que se concretizou em março como sendo uma crise global. Assim o ano de 2020 vem sendo marcado pela Pandemia, ditando muito do humor nos investimentos. Desse; modo, chegamos a novembro que foi amplamente positivo para os mercados globais em decorrência da definição da eleição nos EUA com a vitória do Democrata Joe Biden, todavia, o Cong resso dividido animou os investidores, e o sucesso das vacinas contra a Covid-19 na qual se destacam a da Pfizer/BioNtech (EUA), da Oxford/AstaZeneca (Reino Unido), Moderna (EUA) e a CoronaV ac (China) que estão na fase final dos testes. No Brasil, passada as eleições municipais, o Governo e Congresso voltaram a debater sobre as reformas fiscais essenciais para que a trajetória da dívida pública fique em um patamar sustentável para reconquistar a confiança dos investidores. O IPC A de novembro foi de 0,89% em novembro, conforme o IBGE, no acumulado do ano o indicador está com uma alta de 3,13%. Dos noves grupos pesquisados sete apresentaram alta. Mais uma vez o que mais pesou para o bolso do consumidor foram a alta nos preços dos alimentos seguido pelos combustíveis. As maiores variações foram da batata- inglesa (29,65%), tomate (18,45%), óleo de soja (9,24%). No segmento de Transportes a maior contribuição no índice do mês veio da gasolin a (1,64%), cujos preços subiram pelo sexto mês consecutivo. O INPC, por sua vez, teve uma alta de 0,95% e no ano acumula uma alta de 3,93%. Dentro os principais fatores impactantes ao índice, os produtos alimentícios subiram 2,65%. Já os agrupamentos dos produtos não alimentícios, por sua vez, tiveram variação de 0,42%. Na rend a fixa o destaque foi para IMA-B 5+, com uma maior ?duration?, que avançou 2,59% no mês, reduzindo a perda do ano, seguido pelo IMA-B 5 que rentabilizou 1,32% em novembro. A perfo rmance pode ser explicada pelo reflexo do aumento de risco inflacionário, desencadeando a procura por títulos que protejam contra a inflação. Para a Renda Variável, o Ibovespa acompanhou o movimento global ao final do mês, e fechou em forte alta de 15,9% aos 108.8 93 pontos , com o melhor ganho mensal desde 2016. Impulsionada pela entrada de capital externo diante do aumento do apetite ao risco. Assim o índice reduziu a queda do ano para 5,84%. No mercado de Câmbio, o dólar fechou o mês cotado a R$ 5,34 com uma queda de 6,83% em um cenário de uma maior demanda por ativos de risco. No ano, o dólar acumula alta de 33,29%. 20/12/2020 SGI - Sistema de Gestão em Investimentos sgi.referenciagr.net.br/relat_mensal/relatorio/14/2020-1 1-01 13/14 Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituiç ão, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere. Av. Padre Cacique, 320 | 2º andar | Bloco A | Bairro: Praia de Belas | CEP: 90810-240 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059 Comentário do Economista: Durante o mês de dezembro, provavelmente no ano de 2021 também, ainda deveremos continuar acompanhando o desenrolar da questão fiscal, com eventuais indicações de avanço em reformas necessárias. A inflação continuará sendo tema relevante, embora não esperemos que a mesma dê um ?refresco? no curto espaço, mas também não impactará para o começo da elevação da taxa Selic, que deve se dar no segundo semestre apenas, conforme expectativas. Por fim, a segunda onda da covid-19, a aprovação de vacinas e planos nacionais de vacinação serão fundamentais para ditar os rumos da economia local e global. Assim, para fecharmos o ano, mantemos a sugestão de adotar ?cautela controlada? nos investimentos e acompanhamento nas estratégias. Recursos novos e despesas sugerimos utilizar ativos de vértices curtos (IRF-M 1e DI), para ativos como IMA-B não recomendamos aportes, onde nossa estratégia foi alterada de uma posição de 15% para 10%, aos que possuírem porcentagem inferior sugiro não movimentar . Quanto a carteira como um todos, sugerimos uma ?calma?, ou seja, sem mudanças bruscas esperando o melhor momento para uma possível realocação. Composição por segmento Benchmark R$ % IDKA 2 7.140.392,86 14,99 IRF-M 1 12.915.926,79 27,11 IRF-M 4.814.978,93 10,11 IMA Geral 6.323.836,17 13,28 IMA-B 7.437.825,39 15,61 IMA-B 5 6.769.614,1 1 14,21 IPCA 1.494.447,67 3,14 IBX-50 313.519,79 0,66 Ações 426.211,88 0,89 Total: 47.636.753,59 100,00 Abaix o podemos verificar, referente ao mês de novembro, a rentabilidade acumulada em reais e percentual para o exercício. Finalizando o mês conseguimos visualizar uma comparação com a meta da política de investimento para o mesmo período, conforme segue: MÊS BASE RENTABILIDADE ACUMULADA META % da Meta R$ % 11/2020 R$ 1.037.295,20 2,2222% IPCA + 5,86% 8,65 % 25,69% RECOMENDAÇÕES: a) Devido à proximidade do final de ano e o mercado com alta volatilidade - Qualquer movimento que o RPPS deseje concretizar sugerimos solicitar opinião da Consultoria; p>Referência Gestão e Risco 20/12/2020 SGI - Sistema de Gestão em Investimentos sgi.referenciagr.net.br/relat_mensal/relatorio/14/2020-1 1-01 14/14 Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituiç ão, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere. Av. Padre Cacique, 320 | 2º andar | Bloco A | Bairro: Praia de Belas | CEP: 90810-240 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059