REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA CONJUNTURA ECONÔMICA E FINANCEIRA 05/2021 IN TR O DUÇÃO RPPS , com dados relevantes ao mês. seja, é a prestação de serviços de qualidade com o comprometimento das legislações vigentes. processo esse que ande junto com os objetivos do investidor . Junto a isto podemos emitir um parecer quanto às características e risco de cada produto. permitindo a indicação de instituições financeiras. Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituiç ão, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere. Av. Padre Cacique, 320 | 2º andar | Bloco A | Bairro: Praia de Belas | CEP: 90810-240 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059 Abaixo apresentamos uma tabela onde informamos à rentabilidade em percentuais do mês, últimos seis meses e do ano. Também esta sendo demonstrado a rentabilidade em reais do mês e do ano. Ambas informações estão sendo utilizado a data-base do mês deste relatório. RENT ABILIDADE Fundos de Investimento 05/2021 (%) Últimos 6 meses (%) No ano (%) 05/2021 (R$) ANO (R$) BANRISUL ABSOLUT O FI RENDA FIXA LP 0,29% 0,98% 0,68% 18.582,23 24.051,87 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA 0,81% 3,00% 1,33% 13.737,48 24.606,00 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 0,18% 0,61% 0,33% -285,89 13.233,87 BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP 0,16% -0,32% -2,13% 752,27 -9.719,76 BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIP AL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA- GERAL LP 0,46% 1,30% -0,77% 12.519,13 -20.277,65 BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA- B LP 1,04% 3,55% -1,32% 12.621,03 -16.509,63 BB ALOCAÇÃO ATIVA RET ORNO T OTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,60% 2,25% -0,44% 10.138,30 -3.982,54 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,67% 3,06% 1,51% 27.305,90 55.942,27 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 0,69% 3,18% 1,36% 23.545,31 46.314,24 BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,05% 3,60% -1,22% 53.877,55 -63.969,54 BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,46% 1,29% -0,81% 15.801,20 -29.098,53 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,18% 0,79% 0,47% 80,45 200,90 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,16% -0,02% -1,87% -1.126,37 -21.074,98 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 0,24% 1,22% 0,85% 4.880,69 9.146,57 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRA TÉGICA FIC RENDA FIXA 0,24% 2,02% 0,72% 6.678,40 16.381,17 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES 6,33% 17,09% 9,06% 22.206,05 30.976,88 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,84% 3,53% 1,85% 28.542,52 60.832,09 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,67% 3,14% 1,31% 34.942,64 67.446,88 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1,04% 3,63% -1,23% 8.168,02 -9.870,92 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,17% 0,79% 0,51% 2.740,36 11.030,62 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,17% -0,02% -1,86% 0,00 -42.965,80 CAIXA SMALL CAPS A TIVO FI AÇÕES 6,62% 16,78% 10,25% 31.410,61 47.022,42 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOV A11) 6,14% 14,12% 6,03% 3.065,17 14.432,71 ISHARES S&P 500 INVESTIMENT O NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) -2,55% 13,46% 13,93% -551,58 642,27 SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 1,02% 3,59% -1,37% 5.241,65 -7.237,30 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA 0,25% 0,81% 0,32% 2.273,34 3.254,99 SICREDI T AXA SELIC FIC RENDA FIXA LP 0,28% 1,05% 0,82% 1.076,32 1.076,32 Total: 338.222,80 201.885,44 Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituiç ão, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere. Av. Padre Cacique, 320 | 2º andar | Bloco A | Bairro: Praia de Belas | CEP: 90810-240 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059 Rentabilidade da Carteira Mensal - 05/2021 -5 0 5 10 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP BB ALOCAÇÃO ATIVA RET ORNO T OTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRA TÉGICA FIC RENDA FIXA CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOV A11) SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA BANRISUL ABSOLUT O FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP 0,810,810,81 0,180,180,18 0,160,160,16 0,460,460,46 1,041,041,04 0,600,600,60 0,670,670,67 0,690,690,69 1,051,051,05 0,460,460,46 0,180,180,18 0,160,160,16 0,240,240,24 6,336,336,33 0,840,840,84 0,670,670,67 1,041,041,04 0,170,170,17 0,170,170,17 6,626,626,62 6,146,146,14 1,021,021,02 0,250,250,25 0,290,290,29 0,240,240,24 -2,55-2,55-2,55 0,280,280,28 Rentabilidade da Carteira Ano ? Ano 2021 -10 0 10 20 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIP AL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP BB ALOCAÇÃO ATIVA RET ORNO T OTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRA TÉGICA FIC RENDA FIXA CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOV A11) SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA BANRISUL ABSOLUT O FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP 1,331,331,33 0,330,330,33 -2,13-2,13-2,13 -0,77-0,77-0,77 -1,32-1,32-1,32 -0,44-0,44-0,44 1,511,511,51 1,361,361,36 -1,22-1,22-1,22 -0,81-0,81-0,81 0,470,470,47 -1,87-1,87-1,87 0,720,720,72 9,069,069,06 1,851,851,85 1,311,311,31 -1,23-1,23-1,23 0,510,510,51 -1,86-1,86-1,86 10,2510,2510,25 6,036,036,03 -1,37-1,37-1,37 0,320,320,32 0,680,680,68 0,850,850,85 13,9313,9313,93 0,820,820,82 Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituiç ão, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere. Av. Padre Cacique, 320 | 2º andar | Bloco A | Bairro: Praia de Belas | CEP: 90810-240 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059 Enquadramento Valor Aplicado (R$) % Aplicado % Limite alvo % Limite Superior Status FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 33.884.206,77 68,45% 74,00% 100,00% ENQUADRADO FI Renda Fixa/Referenciado RF - Art. 7º, III, a 5.418.828,90 10,95% 10,00% 60,00% ENQUADRADO FI de Renda Fixa - Art.7º, IV , a 9.268.169,73 18,72% 10,00% 40,00% ENQUADRADO FI Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a 372.928,71 0,75% 0,50% 5,00% ENQUADRADO FI de Ações Geral - Art. 8º, II, a 505.624,46 1,02% 0,50% 5,00% ENQUADRADO Fundo de Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9º, A, II 50.133,30 0,10% 1,00% 5,00% ENQUADRADO Total: 49.499.891,87 100,00% 96,00% Enquadramento 3.922/2010 e suas alterações Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituiç ão, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere. Av. Padre Cacique, 320 | 2º andar | Bloco A | Bairro: Praia de Belas | CEP: 90810-240 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059 Composição da Carteira 05/2021 R$ % BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 6.533.533,81 13,20 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA 1.798.554,37 3,63 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 452.292,79 0,91 BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP 477.980,15 0,97 BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIP AL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP 2.715.306,13 5,49 BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP 1.225.491,12 2,48 BB ALOCAÇÃO ATIVA RET ORNO T OTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.696.017,46 3,43 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3.894.914,87 7,87 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 3.459.898,52 6,99 BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 5.161.929,37 10,43 BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3.418.508,09 6,91 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 45.310,05 0,09 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 346.530,42 0,70 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 2.009.146,57 4,06 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRA TÉGICA FIC RENDA FIXA 2.341.678,73 4,73 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES 372.928,71 0,75 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 3.411.536,49 6,89 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 5.255.063,35 10,62 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 791.581,05 1,60 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 1.656.824,08 3,35 CAIXA SMALL CAPS A TIVO FI AÇÕES 505.624,46 1,02 ISHARES S&P 500 INVESTIMENT O NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB1 1) 50.133,30 0,10 SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 520.445,12 1,05 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA 957.586,53 1,93 SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP 401.076,32 0,81 Total: 49.499.891,87 100,00 Disponibilidade em conta corrente: 90.668,39 Montante total - Aplicações + Disponibilidade: 49.590.560,26 Na tabela abaixo mostramos a composição da carteira por fundo de investimentos do RPPS no mês deste relatório, na sequencia uma tabela com a composição dos investimentos por benchmark e um gráfico com a porcentagem investida em cada fundo de investimento. Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituiç ão, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere. Av. Padre Cacique, 320 | 2º andar | Bloco A | Bairro: Praia de Belas | CEP: 90810-240 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059 Composição por segmento Benchmark % R$ CDI 18,07 8.943.756,70 IDKA 2 18,39 9.105.005,72 IRF-M 1 6,29 3.112.013,45 IRF-M 1,67 824.510,57 IMA Geral 12,39 6.133.814,23 IMA-B 15,55 7.699.446,66 IPCA 8,16 4.037.696,19 IMA-B 5 17,61 8.714.961,87 IBX-50 0,75 372.928,71 Ações 1,02 505.624,46 S&P 500 0,10 50.133,30 Total: 100,00 49.499.891,87 Composição da carteira - 05/2021 0 5 10 15 BANRISUL ABSOLUT O FI RENDA FIXA LP BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIP AL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP BB ALOCAÇÃO ATIVA RET ORNO T OTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRA TÉGICA FIC RENDA FIXA CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP 13,2013,2013,20 3,633,633,63 0,910,910,91 0,970,970,97 5,495,495,49 2,482,482,48 3,433,433,43 7,877,877,87 6,996,996,99 10,4310,4310,43 6,916,916,91 0,090,090,09 0,700,700,70 4,064,064,06 4,734,734,73 0,750,750,75 6,896,896,89 10,6210,6210,62 1,601,601,60 3,353,353,35 1,021,021,02 0,100,100,10 1,051,051,05 1,931,931,93 0,810,810,81 Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituiç ão, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere. Av. Padre Cacique, 320 | 2º andar | Bloco A | Bairro: Praia de Belas | CEP: 90810-240 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059 O Gráfico ao lado se refere a exposição em risco da carteira de investimento do RPPS, ou seja, os percentuais demonstrados mostram o volume alocado em % exposto ao risco de mercado. Saliento que a medida esta sendo levando em consideração o cenário atual e as expectativas. Abaixo apresentamos uma tabela onde informamos o risco em percentuais do mês e do ano corrente bem como o valor e percentual alocado em cada fundo de investimento. Fundos de Investimentos RISCO ALOCAÇÃO VAR 95% - CDI 05/2021 Ano R$ % BANRISUL ABSOLUT O FI RENDA FIXA LP 0,03% 0,27% 6.533.533,81 13,20 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA 1,05% 1,29% 1.798.554,37 3,63 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 0,14% 0,19% 452.292,79 0,91 BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP 1,18% 1,48% 477.980,15 0,97 BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIP AL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP 0,99% 1,18% 2.715.306,13 5,49 BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP 2,29% 2,56% 1.225.491,12 2,48 BB ALOCAÇÃO ATIVA RET ORNO T OTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,19% 1,53% 1.696.017,46 3,43 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,98% 1,25% 3.894.914,87 7,87 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 1,01% 1,30% 3.459.898,52 6,99 BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 2,41% 2,61% 5.161.929,37 10,43 BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,01% 1,20% 3.418.508,09 6,91 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,14% 0,16% 45.310,05 0,09 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,19% 1,49% 346.530,42 0,70 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 0,05% 0,06% 2.009.146,57 4,06 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRA TÉGICA FIC RENDA FIXA 1,14% 1,07% 2.341.678,73 4,73 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES 7,61% 10,24% 372.928,71 0,75 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1,07% 1,33% 3.411.536,49 6,89 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1,01% 1,30% 5.255.063,35 10,62 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 2,39% 2,61% 791.581,05 1,60 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,14% 0,16% 1.656.824,08 3,35 CAIXA SMALL CAPS A TIVO FI AÇÕES 8,29% 10,73% 505.624,46 1,02 ISHARES S&P 500 INVESTIMENT O NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB1 1) 7,66% 10,62% 50.133,30 0,10 SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 2,38% 2,65% 520.445,12 1,05 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA 0,14% 0,18% 957.586,53 1,93 SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP 0,03% 0,03% 401.076,32 0,81 Total: 49.499.891,87 100,00 % Alocado por Grau de Risco - 05/2021 BAIXO 24.4% BAIXO/MÉDIO 58.2% MÉDIO/AL TO 15.6% AL TO 1.9% Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituiç ão, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere. Av. Padre Cacique, 320 | 2º andar | Bloco A | Bairro: Praia de Belas | CEP: 90810-240 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059 Benchmarks IMA Geral IMA B IRF-M 1 Ibovespa IPCA + 5,47% CHAPADA 01/2021 -0,24% -0,86% 0,04% -3,32% 0,70% -0,29% 02/2021 -0,69% -1,52% 0,04% -4,37% 1,31% -0,71% 03/2021 -0,39% -0,46% 0,04% 6,00% 1,38% 0,06% 04/2021 0,51% 0,65% 0,27% 1,94% 0,76% 0,67% 05/2021 0,61% 1,06% 0,20% 6,16% 1,28% 0,69% A seguir mostraremos um comparativo em percentuais entre alguns benchmarks selecionados e a rentabilidade acumulada atingida mês a mês pelo RPPS. Na sequência serão demonstrados três gráficos: a) Evolução Patrimonial; b) Percentual alocado por Instituição Financeira e; c) Percentual alocado em Renda Fixa e V ariável. Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituiç ão, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere. Av. Padre Cacique, 320 | 2º andar | Bloco A | Bairro: Praia de Belas | CEP: 90810-240 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059 Evolução Patrimonial CHAPADA 30/06/2020 31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 30/10/2020 30/11/2020 31/12/2020 29/01/2021 26/02/2021 31/03/2021 30/04/2021 31/05/2021 46,000,000 47,000,000 48,000,000 49,000,000 50,000,000 Período PL R$ Por instituição Financeira 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 BANRISUL BB CEF BNP Paribas Asset Management SICREDI 13.203.158,37 18.023.108,78 16.344.383,44 50.133,3050.133,3050.133,30 1.879.107,971.879.107,971.879.107,97 Renda Fixa x Renda V ariável 0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 Renda Fixa Renda Variável 48.571.205,39 928.686,47928.686,47928.686,47 Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituiç ão, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere. Av. Padre Cacique, 320 | 2º andar | Bloco A | Bairro: Praia de Belas | CEP: 90810-240 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059 RESUMO MERCADO X CARTEIRA DE INVESTIMENTO os 125 mi l pontos, após alta de mais de 6% no mês e na renda fixa o IMA Geral (indicador que representa a evolução dos títulos públicos em mercado como um todo) alcançando a rentabilidade de 0,61% no mês. O mês positivo foi devido ao: (i) cenário externo mais favorável devido ao otimismo dos mercados globais com a recuperação econômica que permanece em curso, superando preocupações com a inflação; (ii) retomada da economia nacional econômico ? conforme saímos da fase mais aguda da segunda onda de covid e a economia reabre-, melhora nos números fiscais ? o resultado primário do governo central registrou superávit de R$ 16,5 bilhões em abril, levando o déficit acumulado em 12 meses a 7,9% do PIB (de 9,5% em março); (iii) e alguns avanços nas discussões das reformas administrativas e tributárias. recordes. No entanto, o efeito sobre os mercados foi pequeno, mesmo os de juros, devido aos discursos de membros do Fomc (Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve, o Banco Central dos EUA), de que isso é devido a efeitos transitórios e a polít ica monetária não deve reagir a isso. Ainda nos EUA, os dados econômicos americanos surpreenderam negativamente, porém o efeito nos preço s de ativos foi reduzido. A baixa volatilidade no mercado de juros americano teve reflexos nos preços de outros ativos, com os de maior risco sendo beneficiados . O dólar perdeu valor em relação às outras moedas, com destaque para alguns países emergentes. Já na China os índices de atividade relacionados a manufatura mostram alguma desaceleração. significativa em relação à inflação americana e os projetos trilionários de Joe Biden. Os estímulos e dados de inflação serão o norte que determinarão a velocidade em que o banco central americano diminuirá os estímulos econômicos. Positivo foi para as bo lsas europeias, em linha com indicadores recentes na sinalização de forte recuperação na região da Zona do Euro já no segundo trimestre. últimos meses. O PIB do 1º trimestre também teve uma surpresa positiva, A variação trimestral foi de 1,2% T/T, acima do que o mercado esperava. O risco ?crônico?, no entanto, persiste. Aliada de curto prazo, a inflação elevada pressiona as despesas indexadas e restringe o orçamento da União. Copom elevou a taxa Selic em 0,75 ponto percentual para 3,50%. A expectativa para a taxa básica de juros, a Selic, no final de 2021 aumentou de 5,50% para 5,75% ao ano. Esta expectativa tem correlação com o principal tema na seara econômica atualmente, que certamente é a inflação, tanto no mercado local quanto no internacional. No Brasil, por conta das pressões de custos sobre bens industriais e da mudança no cenário de bandeira tarifária para o fim do ano, de amarela para vermelha 2. Já o efe ito inerci al e o maior crescimento econômico geraram efeito líquido de +0,30 p.p. na projeção de inflação de 2022, que subiu de 3,5% para 3,8%. 2021 na comparação com abril, conforme dados do IBGE, divulgados nesta quarta-feira (9/6). Essa foi a maior taxa para o mês desde 1996, quando atingiu 1,22%. O dado ficou acima do esperado. O índice acumula alta de 3,22% no ano e de 8,06% nos últimos 12 meses. O INPC de maio teve alta de 0,96%, acima do resultado de abril, quando havia registrado 0,38%. O resultado de maio é o maior para o mês desde 2016, quando registrou 0,98%. O índice acumula, no ano, alta de 3,33% e de 8,90% em 12 meses. pano de fundo dessa performance, estrategistas veem o efeito global de reabertura da economia em algumas regiões do mundo, a alta de commodities e a mel hora no ambiente político para reforma s estruturais pelo Congresso no Brasil. O dólar, por sua vez, acumulou uma queda de 3,81% em maio, ligeiramente superior à queda de 3,49% registrada em abril. Com isso, a alta de 2021 foi de apenas 0,72%. Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituiç ão, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere. Av. Padre Cacique, 320 | 2º andar | Bloco A | Bairro: Praia de Belas | CEP: 90810-240 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059 Comentário do Economista: Mais um mês de volatilidade, mas que terminou com otimismo no mercado local dado a melhora nas perspectivas de crescimento e com o fiscal surpreendendo positivamente. Mantemos a percepção que os ativos locais estão bastante descontados e possuem uma assimetria atrativa, porém ainda mantemos uma alocação de risco baixa dado que o país tem diversas questões por endereçar . Devem os observar o desenrolar da CPI do Covid, que vem apresentando um grau de sensibilidade considerável em relação aos ativos de risco do Brasil, além da alta expectativa em relação aos dados econômicos a serem divulgados. Teremos que acompanhar as decisões do Bancos Centrais em relação a política monetária, que indica seguir com medidas contracionistas, tendo em vista o plano de vacinação em prática, a aceleração da inflação e os estímulos que seguem sendo despejados na economia. A preocupação com o quadro fiscal, o grave endividamento e teto de gastos, restando apenas esperar que o acordado seja respeitado, caso o desajuste fiscal aconteça, além de gerar desconfiança dos investidores estrangeiros, geraria um aumento inesperado e brusco na taxa de juros, por esse motivo, e do risco Brasil, fato que seria prejudicial para a o momento atual da economia. Assim permanecemos com nossa linha, ou seja, o mais recomendado para o momento ainda é a ?cautela controlada? ao assumir posições mais arriscadas, a volatilidade nos mercados deve se manter . Quanto a ativos de proteção, sugerimos privilegiar, por enquanto, ativos DI. Quanto as despesas utilizar ativos com menor volatilidade e novos aportes utilizar os de médio e gestão mais eficiente. Acreditamos que a melhor forma de se proteger de riscos é através de uma carteira diversificada, o que inclui ativos de renda fixa e variável. Composição por segmento Benchmark R$ % CDI 8.943.756,70 18,07 IDKA 2 9.105.005,72 18,39 IRF-M 1 3.112.013,45 6,29 IRF-M 824.510,57 1,67 IMA Geral 6.133.814,23 12,39 IMA-B 7.699.446,66 15,55 IPCA 4.037.696,19 8,16 IMA-B 5 8.714.961,87 17,61 IBX-50 372.928,71 0,75 Ações 505.624,46 1,02 S&P 500 50.133,30 0,10 Total: 49.499.891,87 100,00 Finalizando o mês conseguimos visualizar uma comparação com a meta da política de investimento para o mesmo período, conforme segue: MÊS BASE RENTABILIDADE ACUMULADA META % da Meta R$ % 05/2021 R$ 201.885,44 0,4069% IPCA + 5,47% 5,53 % 7,35% Referência Gestão e Risco Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituiç ão, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere. Av. Padre Cacique, 320 | 2º andar | Bloco A | Bairro: Praia de Belas | CEP: 90810-240 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059