22/09/2020 SGI - Sistema de Gestão em Investimentos sgi.referenciagr.net.br/relat_mensal/relatorio/14/2020-08-01 1/12 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAP ADA CONJUNTURA ECONÔMICA E FINANCEIRA 08/2020 22/09/2020 SGI - Sistema de Gestão em Investimentos sgi.referenciagr.net.br/relat_mensal/relatorio/14/2020-08-01 2/12 IN TR O DUÇÃO Neste relatório disponibilizamos a cojuntura econômica financeira para a gestão financeira do RPPS , com dados relevantes ao mês. A EMPRESA tem como base o comprometimento, a ética profissional e a transparência na troca de informações com nossos clientes, ou seja, é a prestação de serviços de qualidade com o comprometimento das legislações vigentes. Nosso trabalho consiste em analisar os produtos que o investidor apresente, nos baseando em um processo eficiente e fundamentado, processo esse que ande junto com os objetivos do investidor . Junto a isto podemos emitir um parecer quanto às características e risco de cada produto. Com isso exposto, demostramos toda nossa transparência quanto às intituições financeiras e produtos por elas distribuídos, não nos permitindo a indicação de instituições financeiras. Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituiç ão, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere. Av. Padre Cacique, 320 | 2º andar | Bloco A | Bairro: Praia de Belas | CEP: 90810-240 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059 22/09/2020 SGI - Sistema de Gestão em Investimentos sgi.referenciagr.net.br/relat_mensal/relatorio/14/2020-08-01 3/12 Abaixo apresentamos uma tabela onde informamos à rentabilidade em percentuais do mês, últimos seis meses e do ano. Também esta sendo demonstrado a rentabilidade em reais do mês e do ano. Ambas informações estão sendo utilizado a data-base do mês deste relatório. RENT ABILIDADE Fundos de Investimento 08/2020 (%) Últimos 6 meses (%) No ano (%) 08/2020 (R$) ANO (R$) BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA 1,07% 3,99% 5,21% 6.737,05 46.555,04 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 0,10% 2,15% 2,96% 6.920,18 141.631,44 BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP -0,82% 3,12% 4,63% -3.969,85 9.404,68 BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIP AL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA- GERAL LP -0,72% 1,46% 2,38% -17.807,06 17.482,85 BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA- B LP -1,96% -0,60% -0,05% -23.646,75 -181.562,78 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,69% 3,38% 4,43% 22.378,66 139.186,16 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 0,37% 3,21% 4,46% 10.995,44 128.537,21 BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO -1,79% -0,14% 0,52% -90.579,49 -55.107,72 BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO -0,73% 1,52% 2,44% -29.338,56 95.602,97 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,09% 1,99% 2,78% 8,38 37,40 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO -0,80% 3,47% 5,01% -15.721,36 79.577,12 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA -0,56% 3,57% 5,06% -8.602,96 -8.602,96 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES -3,25% -4,97% -14,62% -9.665,19 -56.741,76 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,79% 3,70% 4,80% 17.908,03 104.400,48 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,39% 3,24% 4,45% 14.330,12 151.779,90 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP -1,83% -0,14% 0,54% -14.165,60 -45.414,20 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,10% 2,03% 2,83% 4.596,90 170.974,89 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP -0,77% 3,53% 5,06% -19.007,60 35.702,17 CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES -1,38% -7,86% -15,36% -5.633,65 -98.868,28 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOV A11) -3,46% -3,58% -13,15% 1.179,48 1.179,48 SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP -1,88% -0,79% 0,05% -9.594,18 892,56 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA 0,09% 2,35% 3,30% 1.144,81 44.415,31 Total: -161.533,22 721.061,97 Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituiç ão, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere. Av. Padre Cacique, 320 | 2º andar | Bloco A | Bairro: Praia de Belas | CEP: 90810-240 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059 22/09/2020 SGI - Sistema de Gestão em Investimentos sgi.referenciagr.net.br/relat_mensal/relatorio/14/2020-08-01 4/12 Rentabilidade da Carteira Mensal - 08/2020 -4 -2 0 2 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIP AL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRA TÉGICA FIC RENDA FIXA ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOV A11) 1,071,071,07 0,100,100,10 -0,72-0,72-0,72 -1,96-1,96-1,96 0,690,690,69 0,370,370,37 -1,79-1,79-1,79 -0,73-0,73-0,73 0,090,090,09 -0,80-0,80-0,80 -3,25-3,25-3,25 0,790,790,79 0,390,390,39 -1,83-1,83-1,83 0,100,100,10 -0,77-0,77-0,77 -1,38-1,38-1,38 -1,88-1,88-1,88 0,090,090,09 -0,82-0,82-0,82 -0,56-0,56-0,56 -3,46-3,46-3,46 Rentabilidade da Carteira Ano ? Ano 2020 -20 -10 0 10 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIP AL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRA TÉGICA FIC RENDA FIXA ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOV A11) 5,215,215,21 2,962,962,96 2,382,382,38 -0,05-0,05-0,05 4,434,434,43 4,464,464,46 0,520,520,52 2,442,442,44 2,782,782,78 5,015,015,01 -14,62-14,62-14,62 4,804,804,80 4,454,454,45 0,540,540,54 2,832,832,83 5,065,065,06 -15,36-15,36-15,36 0,050,050,05 3,303,303,30 4,634,634,63 5,065,065,06 -13,15-13,15-13,15 Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituiç ão, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere. Av. Padre Cacique, 320 | 2º andar | Bloco A | Bairro: Praia de Belas | CEP: 90810-240 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059 22/09/2020 SGI - Sistema de Gestão em Investimentos sgi.referenciagr.net.br/relat_mensal/relatorio/14/2020-08-01 5/12 Enquadramento Valor Aplicado (R$) % Aplicado % Limite alvo % Limite Superior Status FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 36.101.473,72 76,27% 65,00% 100,00% ENQUADRADO FI Renda Fixa/Referenciado RF - Art. 7º, III, a 5.486.91 1,69 11,59% 24,00% 60,00% ENQUADRADO FI de Renda Fixa - Art.7º, IV , a 4.959.835,64 10,48% 2,00% 30,00% ENQUADRADO FI Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a 287.623,24 0,61% 1,00% 10,00% ENQUADRADO Fundos de Índices (ETF) - RV - mínimo. 50 ações - Art. 8º, I, b 97.667,00 0,21% 2,00% 20,00% ENQUADRADO FI de Ações Geral - Art. 8º, II, a 401.131,73 0,85% 1,50% 10,00% ENQUADRADO Total: 47.334.643,02 100,00% 95,50% Enquadramento 3.922/2010 e suas alterações Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituiç ão, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere. Av. Padre Cacique, 320 | 2º andar | Bloco A | Bairro: Praia de Belas | CEP: 90810-240 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059 22/09/2020 SGI - Sistema de Gestão em Investimentos sgi.referenciagr.net.br/relat_mensal/relatorio/14/2020-08-01 6/12 Composição da Carteira 08/2020 R$ % BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA 1.025.888,77 2,17 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 7.294.284,09 15,41 BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP 481.514,20 1,02 BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIP AL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP 2.459.033,95 5,19 BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP 1.180.687,11 2,49 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3.283.983,55 6,94 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 3.009.197,86 6,36 BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 4.959.835,64 10,48 BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 4.013.402,03 8,48 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 14.103,52 0,03 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.941.939,55 4,10 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRA TÉGICA FIC RENDA FIXA 1.491.397,04 3,15 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES 287.623,24 0,61 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 2.280.339,20 4,82 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 3.671.828,40 7,76 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 759.746,20 1,61 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 4.411.438,74 9,32 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 2.422.410,57 5,12 CAIXA SMALL CAPS A TIVO FI AÇÕES 401.131,73 0,85 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOV A11) 97.667,00 0,21 SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 500.892,55 1,06 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA 1.346.298,08 2,84 Total: 47.334.643,02 100,00 Disponibilidade em conta corrente: 79.761,66 Montante total - Aplicações + Disponibilidade: 47.414.404,68 Na tabela abaixo mostramos a composição da carteira por fundo de investimentos do RPPS no mês deste relatório, na sequencia uma tabela com a composição dos investimentos por benchmark e um gráfico com a porcentagem investida em cada fundo de investimento. Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituiç ão, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere. Av. Padre Cacique, 320 | 2º andar | Bloco A | Bairro: Praia de Belas | CEP: 90810-240 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059 22/09/2020 SGI - Sistema de Gestão em Investimentos sgi.referenciagr.net.br/relat_mensal/relatorio/14/2020-08-01 7/12 Composição por segmento Benchmark % R$ IDKA 2 13,92 6.590.211,53 IRF-M 1 27,60 13.066.124,43 IRF-M 10,24 4.845.864,32 IMA Geral 13,67 6.472.435,98 IMA-B 15,64 7.401.161,50 IMA-B 5 14,11 6.681.026,26 IPCA 3,15 1.491.397,04 IBX-50 0,61 287.623,24 Ações 0,85 401.131,73 Ibovespa 0,21 97.667,00 Total: 100,00 47.334.643,02 Composição da carteira - 08/2020 0 10 20 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIP AL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOV A11) SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA 2,172,172,17 15,4115,4115,41 1,021,021,02 5,195,195,19 2,492,492,49 6,946,946,94 6,366,366,36 10,4810,4810,48 8,488,488,48 0,030,030,03 4,104,104,10 3,153,153,15 0,610,610,61 4,824,824,82 7,767,767,76 1,611,611,61 9,329,329,32 5,125,125,12 0,850,850,85 0,210,210,21 1,061,061,06 2,842,842,84 Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituiç ão, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere. Av. Padre Cacique, 320 | 2º andar | Bloco A | Bairro: Praia de Belas | CEP: 90810-240 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059 22/09/2020 SGI - Sistema de Gestão em Investimentos sgi.referenciagr.net.br/relat_mensal/relatorio/14/2020-08-01 8/12 O Gráfico ao lado se refere a exposição em risco da carteira de investimento do RPPS, ou seja, os percentuais demonstrados mostram o volume alocado em % exposto ao risco de mercado. Saliento que a medida esta sendo levando em consideração o cenário atual e as expectativas. Abaixo apresentamos uma tabela onde informamos o risco em percentuais do mês e do ano corrente bem como o valor e percentual alocado em cada fundo de investimento. Fundos de Investimentos RISCO ALOCAÇÃO VAR 95% - CDI 08/2020 Ano R$ % BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA 1,09% 2,45% 1.025.888,77 2,17 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 0,17% 0,33% 7.294.284,09 15,41 BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP 1,58% 3,72% 481.514,20 1,02 BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIP AL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP 1,30% 3,26% 2.459.033,95 5,19 BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP 2,97% 7,60% 1.180.687,11 2,49 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,82% 2,33% 3.283.983,55 6,94 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 0,99% 2,78% 3.009.197,86 6,36 BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 2,94% 7,10% 4.959.835,64 10,48 BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,28% 3,01% 4.013.402,03 8,48 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,16% 0,30% 14.103,52 0,03 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,54% 3,39% 1.941.939,55 4,10 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRA TÉGICA FIC RENDA FIXA 1,39% 3,36% 1.491.397,04 3,15 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES 10,40% 25,25% 287.623,24 0,61 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,83% 2,28% 2.280.339,20 4,82 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,96% 2,79% 3.671.828,40 7,76 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 2,94% 7,13% 759.746,20 1,61 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,16% 0,30% 4.411.438,74 9,32 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1,54% 3,37% 2.422.410,57 5,12 CAIXA SMALL CAPS A TIVO FI AÇÕES 11,37% 26,52% 401.131,73 0,85 ISHARES IBOVESP A FUNDO DE ÍNDICE (BOV A11) 10,17% 24,80% 97.667,00 0,21 SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 2,88% 7,17% 500.892,55 1,06 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA 0,24% 0,62% 1.346.298,08 2,84 Total: 47.334.643,02 100,00 % Alocado por Grau de Risco - 08/2020 BAIXO 27.6% MÉDIO/AL TO 55.1% AL TO 17.3% Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituiç ão, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere. Av. Padre Cacique, 320 | 2º andar | Bloco A | Bairro: Praia de Belas | CEP: 90810-240 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059 22/09/2020 SGI - Sistema de Gestão em Investimentos sgi.referenciagr.net.br/relat_mensal/relatorio/14/2020-08-01 9/12 Benchmarks IMA Geral IMA B IRF-M 1 Ibovespa IPCA + 5,86% CHAPADA 01/2020 0,56% 0,26% 0,44% -3,16% 0,69% 0,35% 02/2020 0,45% 0,45% 0,38% -8,43% 0,73% 0,32% 03/2020 -1,98% -6,97% 0,60% -29,90% 0,55% -3,14% 04/2020 0,86% 1,31% 0,45% 10,25% 0,16% 0,69% 05/2020 1,02% 1,52% 0,42% 9,28% 0,09% 1,25% 06/2020 0,99% 2,05% 0,28% 8,76% 0,74% 1,04% 07/2020 1,74% 4,39% 0,24% 6,09% 0,84% 1,44% 08/2020 -0,60% -1,80% 0,12% -3,27% 0,72% -0,34% A seguir mostraremos um comparativo em percentuais entre alguns benchmarks selecionados e a rentabilidade acumulada atingida mês a mês pelo RPPS. Na sequência serão demonstrados três gráficos: a) Evolução Patrimonial; b) Percentual alocado por Instituição Financeira e; c) Percentual alocado em Renda Fixa e V ariável. Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituiç ão, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere. Av. Padre Cacique, 320 | 2º andar | Bloco A | Bairro: Praia de Belas | CEP: 90810-240 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059 22/09/2020 SGI - Sistema de Gestão em Investimentos sgi.referenciagr.net.br/relat_mensal/relatorio/14/2020-08-01 10/12 Evolução Patrimonial CHAPADA 30/09/2019 31/10/2019 29/11/2019 31/12/2019 31/01/2020 28/02/2020 31/03/2020 30/04/2020 29/05/2020 30/06/2020 31/07/2020 31/08/2020 45,000,000 45,500,000 46,000,000 46,500,000 47,000,000 47,500,000 Período PL R$ Por instituição Financeira 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 BANRISUL BB CEF BNP Paribas Asset Management SICREDI 12.441.408,12 17.222.462,15 15.725.915,12 97.667,0097.667,0097.667,00 1.847.190,631.847.190,631.847.190,63 Renda Fixa x Renda V ariável 0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 Renda Fixa Renda Variável 46.548.221,05 786.421,97786.421,97786.421,97 Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituiç ão, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere. Av. Padre Cacique, 320 | 2º andar | Bloco A | Bairro: Praia de Belas | CEP: 90810-240 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059 22/09/2020 SGI - Sistema de Gestão em Investimentos sgi.referenciagr.net.br/relat_mensal/relatorio/14/2020-08-01 11/12 RESUMO MERCADO X CAR TEIRA DE INVESTIMENTO O mês de agosto foi mais um mês positivo para as bolsas do exterior , com vários índices alcançando suas máximas históricas, como Down Jones, o S&P 500 nos EUA e o índice de ações globais MSCI World. Isso se deve, em parte, aos sinais de uma recupe ração global mais acelerada do que a incialmente estimada, em meio a presença de robustos estímulos monetários e fiscais por parte dos Bancos Centrais. No que tange a economia, no evento mais relevante do mês, o encontro anual de Jackson Hole e o presidente do Banco Central americano (Fed) Jerome Powell, foi anunciado que a estratégia de Política Monetária deve conviver com patamares inflacionários mais elevados que o habitual, já que o intuito é manter a taxa de juros em níveis baixos por mais tempo, a fim de fomentar o mercado de trabalho e a economia em geral. Qu anto ao Brasil, as preocupações políticas e fiscais retornaram a pauta, com o aumento da preocupação do mercado em relação ao teto de gastos e as tensões envolvendo a equipe econômica e outras áreas do governo. No aspecto econômico, o Copom, conforme já esperado pelo merc ado, reduziu por unanimidade a taxa básica de juros, que passou de 2,25% para 2% ao ano. Na Ata da reunião, o comitê apontou para estabilidade da Selic, mas manteve a porta aberta para uma eventual redução à frente. No que tange a atividade econômica, o PIB do país encolheu 9,7 % no segundo trimestre de 2020 em relação ao trimestre anterior. Essa é seg unda queda trimestral seguida e o menor resultado para a economia desde 1996. O resultado reflete o auge do isolamento social, quando diversas atividades foram paralisadas para o enfrentamento da pandemia. Pela ótica da produção, tivemos as quedas históricas de 12,3% na indústria e de 9,7% nos serviços, que juntos representam 95% do PIB nacional. Já a agropecuária avançou 0,4% influenciad a pela produção de soja e café. Além disso destacamos a geração de 131 mil novos postos de trabalho formais em julho, segundo o Caged. O resultado é um sinal de retomada, já que foi o melhor resultado para o mês desde 2012. O IPCA de agosto, divulgado pelo IBGE, foi de 0,24%, sendo o maior resultado para um mês de agosto desde 2016. Assim, no ano o IPCA acumula alta de 0,70%, dos noves grupos de produtos e serviços pesquisados, seis apresentaram alta em agosto . Pesaram mais no bolso do consumidor , principalmente a gasolina que subiu pelo terceiro mês seguido e os alimentos que voltaram a subir em agosto. O INPC, por sua vez, variou 0,36%, a variação acumulada no ano foi de 1,16%. Dentro os principais fatores impactantes ao índice, os produtos alimentícios subiram 0,80%. Q uanto aos investimentos, o mês para renda fixa foi marcado pela volatilidade em decorrência das incertezas dos investidores quanto a política fiscal, sobretudo em relação à permanência do teto dos gastos.Para a Renda Variável, o Ibovespa não conseguiu acompanhar a alta dos índices globais, em meio as tensões políticas e as preocupações com as contas públicas. Neste contexto, o Ibove spa, principal benchmark do mercado de ações brasileiro, fechou em baixa de 3,4% no acumul ado do mês, cotado aos 99.369 pontos. No acumulado do ano, o índ ice teve queda de 14,07%. No mercado de Câmbio, o dólar voltou a se valorizar ante ao real, após a pausa em julho, fechando o mês com alta de 5,02%, o maior avanço mensal desde março, fechando cotado a R$5,48. No ano, o dólar acumula alta de 36,58%. Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituiç ão, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere. Av. Padre Cacique, 320 | 2º andar | Bloco A | Bairro: Praia de Belas | CEP: 90810-240 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059 22/09/2020 SGI - Sistema de Gestão em Investimentos sgi.referenciagr.net.br/relat_mensal/relatorio/14/2020-08-01 12/12 Comentário do Economista: Em agosto os mercados continuaram otimistas ao redor do mundo. O índice global da MSCI subiu 6% no mês, continuando a recuperação iniciada em 23 de março, já acumulando 54% desde então. Na contramão, com tensões políticas maiores e preocupações com as contas públicas, o Ibovespa encerrou em queda de 3,4%, com o Dólar se valorizando 5% contra o Real. Os dados econômicos permanecem fortes e indicando uma recuperação rápida das principais economias. Expectativas de que vacinas contra o covid-19 estarão disponíveis ano que vem também tem ajudado os mercados. Devemos acompanhar os desdobramentos da questão fiscal, que pesarão sobre as expectativas de juros e, consequentemente, os ativos de renda fixa, além de acompanhar o cenário externo. Assim mantemos a sugestão de adotar ?cautela controlada? nos investimentos e acompanhamento nas estratégias. Recursos novos e despesas sugerimos utilizar ativos de vértices curtos (IRF-M 1e DI), claro sempre avaliando a distribuição atual por benchmark. Quanto a carteira como um todos, sugerimos uma ?calma?, ou seja, sem mudanças bruscas esperando o melhor momento para uma possível realocação. O cenário continua desafiador a inclusão de ativos para diversificar a carteira devem ser considerados, bem como ativos ofertados pelas instituições e que tenham uma gestão mais eficiente por parte deles. Composição por segmento Benchmark R$ % IDKA 2 6.590.211,53 13,92 IRF-M 1 13.066.124,43 27,60 IRF-M 4.845.864,32 10,24 IMA Geral 6.472.435,98 13,67 IMA-B 7.401.161,50 15,64 IMA-B 5 6.681.026,26 14,11 IPCA 1.491.397,04 3,15 IBX-50 287.623,24 0,61 Ações 401.131,73 0,85 Ibovespa 97.667,00 0,21 Total: 47.334.643,02 100,00 A baixo podemos verificar, referente ao mês de agosto, a rentabilidade acumulada em reais e percentual para o exercício. Finalizando o mês conseguimos visualizar uma comparação com a meta da política de investimento para o mesmo período, conforme segue: MÊS BASE RENTABILIDADE ACUMULADA META % da Meta R$ % 08/2020 R$ 721.061,97 1,5445% IPCA + 5,86% 4,60 % 33,61% RECOMENDAÇÕES: a) Mercado com alta volatilidade - qualquer movimento que o RPPS deseje concretizar sugerimos solicitar opinião da Consultoria; Referência Gestão e Risco Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituiç ão, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere. Av. Padre Cacique, 320 | 2º andar | Bloco A | Bairro: Praia de Belas | CEP: 90810-240 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059