REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA CONJUNTURA ECONÔMICA E FINANCEIRA 09/2021 IN TR O DUÇÃO RPPS , com dados relevantes ao mês. seja, é a prestação de serviços de qualidade com o comprometimento das legislações vigentes. processo esse que ande junto com os objetivos do investidor . Junto a isto podemos emitir um parecer quanto às características e risco de cada produto. permitindo a indicação de instituições financeiras. Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituiç ão, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere. Av. Padre Cacique, 320 | 2º andar | Bloco A | Bairro: Praia de Belas | CEP: 90810-240 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059 Abaixo apresentamos uma tabela onde informamos à rentabilidade em percentuais do mês, últimos seis meses e do ano. Também esta sendo demonstrado a rentabilidade em reais do mês e do ano. Ambas informações estão sendo utilizado a data-base do mês deste relatório. RENT ABILIDADE Fundos de Investimento 09/2021 (%) Últimos 6 meses (%) No ano (%) 09/2021 (R$) ANO (R$) BANRISUL ABSOLUT O FI RENDA FIXA LP 0,46% 2,03% 2,30% 29.968,56 128.292,56 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA 1,03% 2,79% 2,22% 23.351,38 44.076,85 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 0,38% 1,50% 1,37% 676,22 15.649,33 BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP -0,39% -0,41% -3,49% 0,00 -9.086,64 BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIP AL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA- GERAL LP 0,00% 0,87% -0,96% 53,41 -25.412,16 BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA- B LP -0,19% 0,52% -2,69% -2.290,03 -33.501,69 BB ALOCAÇÃO ATIVA RET ORNO T OTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,11% 1,04% -0,85% 1.808,94 -10.975,57 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,03% 2,89% 2,73% 40.406,37 102.918,45 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 0,98% 2,65% 2,29% 35.843,05 80.088,92 BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO -0,13% 0,70% -2,44% -6.645,28 -127.553,68 BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO -0,01% 0,74% -1,07% -431,19 -37.886,49 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,37% 1,51% 1,53% 167,1 1 676,24 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO -0,38% -0,33% -3,19% -545,46 -23.014,00 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 0,46% 2,15% 2,64% 44,25 44,25 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 0,53% 2,32% 2,65% 19.643,05 66.046,06 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRA TÉGICA FIC RENDA FIXA 0,35% -0,88% -1,16% 8.127,61 -27.404,14 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES -7,25% -5,25% -6,05% -25.125,43 -20.693,16 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1,08% 3,02% 2,79% 36.732,50 92.501,96 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,98% 2,68% 2,30% 51.554,47 118.887,30 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP -0,16% 0,61% -2,51% -1.219,10 -20.082,48 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,38% 1,56% 1,59% 0,00 15.801,44 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP -0,37% -0,30% -3,13% 0,00 -42.965,80 CAIXA SMALL CAPS A TIVO FI AÇÕES -6,52% -5,60% -6,24% -30.013,70 -28.619,84 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOV A11) -6,59% -5,07% -6,80% -13.819,52 -6.308,93 ISHARES S&P 500 INVESTIMENT O NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 0,68% 2,96% 21,49% 0,00 4.184,28 SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP -0,22% 0,63% -2,59% -1.150,96 -13.661,68 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA 0,43% 1,76% 1,67% 2.120,26 14.085,47 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA 0,45% 2,02% 2,46% 1.785,32 1.785,32 SICREDI T AXA SELIC FIC RENDA FIXA LP 0,45% 2,00% 2,41% 1.808,27 7.391,72 Total: 172.850,1 1 265.263,90 Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituiç ão, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere. Av. Padre Cacique, 320 | 2º andar | Bloco A | Bairro: Praia de Belas | CEP: 90810-240 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059 Rentabilidade da Carteira Mensal - 09/2021 -10 -5 0 5 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP BB ALOCAÇÃO ATIVA RET ORNO T OTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRA TÉGICA FIC RENDA FIXA CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOV A11) SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA BANRISUL ABSOLUT O FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA 1,031,031,03 0,380,380,38 -0,39-0,39-0,39 -0,19-0,19-0,19 0,110,110,11 1,031,031,03 0,980,980,98 -0,13-0,13-0,13 -0,01-0,01-0,01 0,370,370,37 -0,38-0,38-0,38 0,350,350,35 -7,25-7,25-7,25 1,081,081,08 0,980,980,98 -0,16-0,16-0,16 0,380,380,38 -0,37-0,37-0,37 -6,52-6,52-6,52 -6,59-6,59-6,59 -0,22-0,22-0,22 0,430,430,43 0,460,460,46 0,530,530,53 0,680,680,68 0,450,450,45 0,460,460,46 0,450,450,45 Rentabilidade da Carteira Ano ? Ano 2021 -20 0 20 40 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIP AL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP BB ALOCAÇÃO ATIVA RET ORNO T OTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRA TÉGICA FIC RENDA FIXA CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOV A11) SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA BANRISUL ABSOLUT O FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA 2,222,222,22 1,371,371,37 -3,49-3,49-3,49 -2,69-2,69-2,69 -0,85-0,85-0,85 2,732,732,73 2,292,292,29 -2,44-2,44-2,44 -1,07-1,07-1,07 1,531,531,53 -3,19-3,19-3,19 -1,16-1,16-1,16 -6,05-6,05-6,05 2,792,792,79 2,302,302,30 -2,51-2,51-2,51 1,591,591,59 -3,13-3,13-3,13 -6,24-6,24-6,24 -6,80-6,80-6,80 -2,59-2,59-2,59 1,671,671,67 2,302,302,30 2,652,652,65 21,4921,4921,49 2,412,412,41 2,642,642,64 2,462,462,46 Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituiç ão, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere. Av. Padre Cacique, 320 | 2º andar | Bloco A | Bairro: Praia de Belas | CEP: 90810-240 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059 Enquadramento Valor Aplicado (R$) % Aplicado % Limite alvo % Limite Superior Status FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 31.928.245,10 64,68% 74,00% 100,00% ENQUADRADO FI Renda Fixa/Referenciado RF - Art. 7º, III, a 4.901.108,45 9,93% 10,00% 60,00% ENQUADRADO FI de Renda Fixa - Art.7º, IV , a 11.442.396,43 23,18% 10,00% 40,00% ENQUADRADO FI Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a 321.258,66 0,65% 0,50% 5,00% ENQUADRADO Fundos de Índices (ETF) - R V - mínimo. 50 ações - Art. 8º, I, b 343.200,00 0,70% 2,00% 10,00% ENQUADRADO FI de Ações Geral - Art. 8º, II, a 429.982,19 0,87% 0,50% 5,00% ENQUADRADO Total: 49.366.190,84 100,00% 97,00% Enquadramento 3.922/2010 e suas alterações Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituiç ão, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere. Av. Padre Cacique, 320 | 2º andar | Bloco A | Bairro: Praia de Belas | CEP: 90810-240 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059 Composição da Carteira 09/2021 R$ % BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 6.372.834,78 12,91 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA 2.296.638,49 4,65 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 177.098,39 0,36 BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIP AL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP 2.710.171,63 5,49 BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP 1.208.499,05 2,45 BB ALOCAÇÃO ATIVA RET ORNO T OTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.689.024,43 3,42 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3.950.271,79 8,00 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 3.702.331,71 7,50 BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 5.098.345,24 10,33 BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3.409.720,12 6,91 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 45.785,40 0,09 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 144.591,39 0,29 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 18.208,76 0,04 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 3.727.640,96 7,55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRA TÉGICA FIC RENDA FIXA 2.297.893,41 4,65 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES 321.258,66 0,65 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 3.443.206,34 6,97 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 5.306.503,77 10,75 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 781.369,51 1,58 CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES 429.982,19 0,87 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOV A11) 343.200,00 0,70 SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 514.020,76 1,04 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA 468.417,02 0,95 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA 501.785,32 1,02 SICREDI T AXA SELIC FIC RENDA FIXA LP 407.391,72 0,83 Total: 49.366.190,84 100,00 Disponibilidade em conta corrente: 56.170,64 Montante total - Aplicações + Disponibilidade: 49.422.361,48 Na tabela abaixo mostramos a composição da carteira por fundo de investimentos do RPPS no mês deste relatório, na sequencia uma tabela com a composição dos investimentos por benchmark e um gráfico com a porcentagem investida em cada fundo de investimento. Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituiç ão, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere. Av. Padre Cacique, 320 | 2º andar | Bloco A | Bairro: Praia de Belas | CEP: 90810-240 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059 Composição por segmento Benchmark % R$ CDI 22,34 11.027.861,54 IDKA 2 19,63 9.690.1 16,62 IRF-M 1 1,40 691.300,81 IRF-M 0,29 144.591,39 IMA Geral 12,40 6.119.891,75 IMA-B 15,40 7.602.234,55 IPCA 8,08 3.986.917,84 IMA-B 5 18,25 9.008.835,48 IBX-50 0,65 321.258,66 SMLL 0,87 429.982,19 Ibovespa 0,70 343.200,00 Total: 100,00 49.366.190,84 Composição da carteira - 09/2021 0 5 10 15 BANRISUL ABSOLUT O FI RENDA FIXA LP BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIP AL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP BB ALOCAÇÃO ATIVA RET ORNO T OTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRA TÉGICA FIC RENDA FIXA CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOV A11) SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA SICREDI T AXA SELIC FIC RENDA FIXA LP 12,9112,9112,91 4,654,654,65 0,360,360,36 5,495,495,49 2,452,452,45 3,423,423,42 8,008,008,00 7,507,507,50 10,3310,3310,33 6,916,916,91 0,090,090,09 0,290,290,29 0,040,040,04 7,557,557,55 4,654,654,65 0,650,650,65 6,976,976,97 10,7510,7510,75 1,581,581,58 0,870,870,87 0,700,700,70 1,041,041,04 0,950,950,95 1,021,021,02 0,830,830,83 Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituiç ão, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere. Av. Padre Cacique, 320 | 2º andar | Bloco A | Bairro: Praia de Belas | CEP: 90810-240 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059 O Gráfico ao lado se refere a exposição em risco da carteira de investimento do RPPS, ou seja, os percentuais demonstrados mostram o volume alocado em % exposto ao risco de mercado. Saliento que a medida esta sendo levando em consideração o cenário atual e as expectativas. Abaixo apresentamos uma tabela onde informamos o risco em percentuais do mês e do ano corrente bem como o valor e percentual alocado em cada fundo de investimento. Fundos de Investimentos RISCO ALOCAÇÃO VAR 95% - CDI 09/2021 Ano R$ % BANRISUL ABSOLUT O FI RENDA FIXA LP 0,02% 0,20% 6.372.834,78 12,91 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA 0,76% 1,21% 2.296.638,49 4,65 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 0,29% 0,20% 177.098,39 0,36 BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIP AL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP 0,90% 1,14% 2.710.171,63 5,49 BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP 2,18% 2,55% 1.208.499,05 2,45 BB ALOCAÇÃO ATIVA RET ORNO T OTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,67% 1,37% 1.689.024,43 3,42 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,73% 1,15% 3.950.271,79 8,00 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 0,82% 1,25% 3.702.331,71 7,50 BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 2,18% 2,58% 5.098.345,24 10,33 BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,90% 1,15% 3.409.720,12 6,91 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,30% 0,19% 45.785,40 0,09 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,41% 1,41% 144.591,39 0,29 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 0,03% 0,05% 18.208,76 0,04 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 0,13% 0,08% 3.727.640,96 7,55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRA TÉGICA FIC RENDA FIXA 0,48% 1,22% 2.297.893,41 4,65 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES 12,81% 9,79% 321.258,66 0,65 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,78% 1,24% 3.443.206,34 6,97 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,81% 1,24% 5.306.503,77 10,75 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 2,16% 2,57% 781.369,51 1,58 CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES 13,30% 10,45% 429.982,19 0,87 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOV A11) 12,56% 9,70% 343.200,00 0,70 SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 2,20% 2,58% 514.020,76 1,04 SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA 0,26% 0,19% 468.417,02 0,95 SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA 0,02% 0,05% 501.785,32 1,02 SICREDI T AXA SELIC FIC RENDA FIXA LP 0,01% 0,05% 407.391,72 0,83 Total: 49.366.190,84 100,00 % Alocado por Grau de Risco - 09/2021 BAIXO 23.7% BAIXO/MÉDIO 58.6% MÉDIO/AL TO 15.4% AL TO 2.2% Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituiç ão, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere. Av. Padre Cacique, 320 | 2º andar | Bloco A | Bairro: Praia de Belas | CEP: 90810-240 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059 Benchmarks IMA Geral IMA B IRF-M 1 Ibovespa IPCA + 5,47% CHAPADA 01/2021 -0,24% -0,86% 0,04% -3,32% 0,70% -0,29% 02/2021 -0,69% -1,52% 0,04% -4,37% 1,31% -0,71% 03/2021 -0,39% -0,46% 0,04% 6,00% 1,38% 0,06% 04/2021 0,51% 0,65% 0,27% 1,94% 0,76% 0,67% 05/2021 0,61% 1,06% 0,20% 6,16% 1,28% 0,69% 06/2021 0,35% 0,42% 0,21% 0,46% 0,98% 0,11% 07/2021 -0,10% -0,37% 0,19% -3,94% 1,41% -0,10% 08/2021 -0,41% -1,09% 0,37% -2,48% 1,32% -0,24% 09/2021 -0,01% -0,13% 0,40% -6,56% 1,61% 0,35% A seguir mostraremos um comparativo em percentuais entre alguns benchmarks selecionados e a rentabilidade acumulada atingida mês a mês pelo RPPS. Na sequência serão demonstrados três gráficos: a) Evolução Patrimonial; b) Percentual alocado por Instituição Financeira e; c) Percentual alocado em Renda Fixa e V ariável. Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituiç ão, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere. Av. Padre Cacique, 320 | 2º andar | Bloco A | Bairro: Praia de Belas | CEP: 90810-240 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059 Evolução Patrimonial CHAPADA 30/10/2020 30/11/2020 31/12/2020 29/01/2021 26/02/2021 31/03/2021 30/04/2021 31/05/2021 30/06/2021 30/07/2021 31/08/2021 30/09/2021 47,000,000 47,500,000 48,000,000 48,500,000 49,000,000 49,500,000 Período PL R$ Por instituição Financeira 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 BANRISUL BB CEF BNP Paribas SICREDI 12.765.242,34 18.058.278,84 16.307.854,84 343.200,00343.200,00343.200,00 1.891.614,821.891.614,821.891.614,82 Renda Fixa x Renda V ariável 0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 Renda Fixa Renda Variável 48.271.749,99 1.094.440,851.094.440,851.094.440,85 Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituiç ão, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere. Av. Padre Cacique, 320 | 2º andar | Bloco A | Bairro: Praia de Belas | CEP: 90810-240 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059 RESUMO MERCADO X CARTEIRA DE INVESTIMENTO índices de ações sofreram quedas mais acentuadas, em meio a um movimento de fortalecimento do dólar e aumento dos juros longos, especialmente no mercado americano. Diversos eventos contribuíram para uma volatilidade mais alta do que o usual, como acontecimentos políticos, decisões de autoridades monetárias, choques nos preços da ener gia e notícias sobre um potencial calote de uma grande incorporadora chinesa. econômico, após a forte recuperação que se deu com o processo de reabertura de vários países desenvolvidos. Neste mês, os membros do Banco Central dos Estados Unidos deixaram clara a preo cupação com efeitos inflacionários mais persistentes, com o Jerome Powell indicando que a diminuição no ritmo de compras de ativos, que provavelmente precede um início das altas de juros, pode começar em novembro e terminar em meados de 2022. A despeito do Coronavírus parecer cada vez mais um capítulo superado nos mercados, o seu legado econômico é problemático. A inflação mundial segue rodando em níveis altos por mais tempo do que se esperava, o que tem uma grande relação com os desequilíbrios na cadeia de bens duráveis e na oferta de trabalho. É esperada uma normalizaçã o deste quadro à frente, mas em um ritmo significativamente mais lento do que as autoridades monetárias de diversos países acreditavam, gerando um vetor importante para altas de juros antecipadas. imobiliário após as intervenções regulatórias do governo. Com isso, as dificuldades financeiras da Ever grande, a segunda maior incorporadora do país e detentora de um passivo da ordem de US$ 300 bilhões, viraram manchete. Embora pareça que isso não represe nte um risco pareci do com a quebra do Lehman Brothers em 2008, e que um eventual default deverá ser evitado e atenuado pelas autoridades chinesas, o que preocupa é a forte desaceleração econômica do país. adicional nos mercados. O risco fiscal segue se acentuando na medida em que nos aproximamos da eleição, e isso também está cobrando o seu preço. O problema dos precatórios caminha para ser endereç ado via PEC, mas surgiram novas pressões políticas para renovar o auxílio emergencial fora do teto de gastos, o que voltou a preocupar os mercados. Também tivemos a crise do preço dos combustíveis contaminando a Petrobras, que vem se saindo bem ao mostrar que há problemas que são de responsabilidade do governo e não da companhia. fontes de pressão, como preços de ener gia, bens industriais e serviços. Na sua última reunião, o Banco Central subiu em mais 1% a taxa Selic meta para 6.25%. A comunicação foi clara, no sentido de que o Bacen aumentará a Selic até o nível necessário para instigar a conver gência das expectativas inflacionárias para a meta, mas que isso não significa aumentar o ritmo das altas de juros. Com isso, o mercado passou a esperar um ciclo de alta mais longo, com uma Selic final mais alta. Isso aprofu nda o desafio fiscal que o paí s enfrenta, uma vez que teremos menos crescimento com mais inflação no ano que vem. Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituiç ão, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere. Av. Padre Cacique, 320 | 2º andar | Bloco A | Bairro: Praia de Belas | CEP: 90810-240 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059 ano, admitindo oficialmente o estouro da meta. O IPCA, inflação oficial, fica em 1,16% em setembro e atinge 10,25% em 12 meses, é a maior taxa para meses de setembro desde o início do Plano Real, a gasolina foi o item individual com o maior impacto. INPC tem alta de 1,20% em setembro e atinge 10,78% em 12 meses. setembro, o terceiro mês seguido no vermelho, com agentes ainda pessimistas para o médio prazo, diante da deterioração dos cenários para inflação e crescimento no Brasil e no exterior , aos 110.9 79 pontos e fechando o mês com perda acumulada de 6,57%. Além de alta de juro pelo mundo para conter a inflação, afetando a atividade econômica ainda frágil, os negócios no médi o prazo ainda devem refletir o temor com crises de ener gia na China e na Europa, e o fim do programa de compra de títulos nos EUA e, no caso do Brasil, há ainda ruído em relação ao quadro fiscal. O dólar fechou setembro em alta, no mês o avanço foi de 5,34% ? o maior resultado para o mês e para o terceiro trimestre em seis anos. COMENTÁRIO DO ECONOMIST A: do risco fiscal, além de efeitos externos como desaceleração na China, crise energética global e redução de estímulos nos EUA. Para os próximos meses, continua no radar a evolução da inflação, além de preocupações fiscais. Devemos continuar vendo volatilidade relevante nas expectativas de juros, impactando os preços dos ativos de renda fixa, principalmente ao nos aproxi marmos de ano eleitoral. Esperamos para as próximas reuniões do Copom aumento de 1 ponto percentual (p.p.) em outubro, 1 p.p. em dezembro, entrando no ano de 2022 com aumentos em fevereiro e março, encerrando o ciclo de alta na casa dos 9,25%. A tendência de elev ação da Selic deve continuar a atrair os investidores para a renda fixa, como temos visto nos últimos meses. Na renda variável, devido a desaceleração do crescimento mundial sugerimos escolher bem os ativos na renda variável com viés passivos, claro que a renda variável não vai deixar de ser atrativa com o aumento da Selic, mas sugerimos priorizar a gestão ativa. momento ainda é a ?cautela controlada? ao assumir posições mais arriscadas, a volatilidade nos mercados deve se manter . Quanto a ativos de proteção, sugerimos privilegiar, por enquanto, ativos DI. Quanto as despesas utilizar ativos com menor volatilidade e novos aportes utilizar os DI ou de prazos médio e gestão mais eficiente. Para o IMA-B não estamos recomendando o aporte no segmento, com a estratégia de alocação em torno de10%, sendo indicado para os RPPS que possuem porcentagem igual ou maior , ao s que possuírem porcentagem inferior a 10%, recomendamos a não movimentação no segmento. Acreditamos que a melhor forma de se proteger de riscos é através de uma carteira diversificada, o que inclui ativos de renda fixa e variável. Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituiç ão, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere. Av. Padre Cacique, 320 | 2º andar | Bloco A | Bairro: Praia de Belas | CEP: 90810-240 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059 Composição por segmento Benchmark R$ % CDI 11.027.861,54 22,34 IDKA 2 9.690.1 16,62 19,63 IRF-M 1 691.300,81 1,40 IRF-M 144.591,39 0,29 IMA Geral 6.119.891,75 12,40 IMA-B 7.602.234,55 15,40 IPCA 3.986.917,84 8,08 IMA-B 5 9.008.835,48 18,25 IBX-50 321.258,66 0,65 SMLL 429.982,19 0,87 Ibovespa 343.200,00 0,70 Total: 49.366.190,84 100,00 exercício. Finalizando o mês conseguimos visualizar uma comparação com a meta da política de investimento para o mesmo período, conforme segue: MÊS BASE RENTABILIDADE ACUMULADA META % da Meta R$ % 09/2021 R$ 265.263,90 0,5369% IPCA + 5,47% 11,26 % 4,77% Referência Gestão e Risco Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituiç ão, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere. Av. Padre Cacique, 320 | 2º andar | Bloco A | Bairro: Praia de Belas | CEP: 90810-240 | Porto Alegre/RS | Fone: (051) 3207.8059